lundi 6 juin 2022

Quels fonds battent l'indice MSCI WORLD sur 3 ans (6/2019 à 5/2022) ?

Méthodologie : Je rapporte la Performance 3 ans des OPCVM sur leur volatilité 3 ans. En effet, ce ratio fait ressortir les fonds qui ont su prendre des risques à bon escients. Cette performance relative me paraît beaucoup plus saine que la performance absolue, car pour ma part je préfère "être payé à hauteur du risque que je prends".

Echantillon : les 458 OPCVM & Trackers existants dans l'assurance vie LINXEA VIE.

Résultats sur la base des VL au 3/6 des fonds :


A- CATEGORIE ACTIONS INTERNATIONALES (on exclut les fonds sectoriels, pays, ....).

Nombre de fonds : 46 au total dans l'échantillon.

Position du MSCI WORLD sur 3 ans : PREMIER !

% de fonds battant le MSCI WORLD : 0% (dans cet échantillon).

Preuve :



A- CATEGORIE ACTIONS Y COMPRIS FONDS SECTORIELS ET GEOGRAPHIQUES

Nombre de de fonds : 458 au total dans l'échantillon.

Position du MSCI WORLD sur 3 ans : 20è

% de fonds battant le MSCI WORLD : 4,1% (dans cet échantillon).

Preuve :


CONCLUSION :

Le stock picking n'a qu'une infime chance de porter ses fruits même pour de grands professionnels investissant à plein temps avec les meilleurs logiciels et les meilleures informations. Le stock picking de Monsieur Tartempion est une perte de temps monumentale. 

A mon avis le MSCI WORLD a gagné sur les 3 dernières années devant les fonds Actions internationales car il a pleinement joué son rôle du fait de sa parfaite diversification sectorielle, géographique et monétaire. Il capte une grande part du recyclage des fonds d'un secteur à un autre, d'une zone à une autre et d'une monnaie à une autre. Il a tout d'abord probablement profité de l'envolée des technos, et a aussi profité sur les derniers mois de l'envolée des actions Energie et Matières premières qui ont en partie contrebalancé la baisse partielle mais brutale des Technos.


2 commentaires:

  1. Merci pour le comparatif : comme prévu la diversification donne de trés bons résultats pour un temps de travail minimal !
    Je n'ai pas approfondi mais les résultats des fonds affichés sont-ils nets de frais ? Si ce n'est pas le cas , la perf des "world" serait encore amélioré ....

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    1. Il s'agit des valeurs liquidatives, donc c'est calculé net de frais de gestion au fil de l'eau. Après peuvent s'ajouter des frais de souscription à l'entrée dans certains fonds selon les assurances vies ou selon les types de comptes titres en effet.

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